НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

В.В. Волкова, Н.І. Волкова

Анотація


Мета. Розробка моделі оптимізації структури кредитних ресурсів банку, яка дозволяє дослідити дохідність кредитних ресурсів, залежно від зміни різноманітних факторів та надати рекомендації щодо покращення структури кредитних ресурсів фінансового посередника.

Методика. Проаналізовано призначення фінансових посередників в забезпеченні економічного зростання держави. Досліджено статистичні показники, які характеризують стан кредитної діяльності банків як провідних закладів фінансового посередництва та роль і місце кредитних операцій у структурі фінансових активів. Визначено причинно-наслідковий зв’язок для обґрунтування особливостей дії факторів впливу на структуру і якість кредитного портфеля банку. Здійснено моделювання передбачуваного розвитку подій за розроблення моделі оптимальної структури кредитних ресурсів банку та прогнозування обсягу результативного показника на основі визначення необхідної зміни обсягу факторних показників. Запропоновано напрямки оптимізації структури кредитних ресурсів у сучасних умовах.

Результати. Для забезпечення сприятливих умов функціонування суб’єктів ринку, підвищення їхньої конкурентоспроможності необхідно вдосконалювати процес формування кредитних ресурсів банків. Визначення оптимальної структури кредитних ресурсів фінансового посередника дає можливість всесторонньо розглянути процес формування кредитних ресурсів та виявити головні елементи, які впливають на їхню дохідність та ризикованість.

Наукова новизна. Розроблена багатофакторна регресійна модель оптимізації структури кредитних ресурсів фінансового посередника дозволяє аналізувати зміну дохідності сфор­мованих ресурсів залежно від зміни ключових факторів з метою створення найбільш прибуткової та найменш ризикованої сукупності кредитних ресурсів.

Практична значущість. Удосконалення процесу формування кредитних ресурсів шляхом упровадження багатофакторної регресійної моделі надає можливість сформувати кредитні ресурси банку з найбільш дохідною структурою завдяки визначенню ступеня та якості впливу різноманітних факторів на дохідність кредитних ресурсів фінансового посередника.

Ключові слова: банк, кредитні ресурси, модель оптимізації, активізація кредитних вкладень, кредитний портфель, конкурентоспроможність, результативний показник.

Повний текст:

PDF

Посилання


Д’яконов К.М. Концептуальні засади удосконалення механізму управління кредитним ризиком банку / К.М. Д’яконов // Фінанси, облік та банки. – 2010. – № 1. – С. 164-167.

Dyakonov, K.M. (2010), “Conceptual principles of improvement of mechanism of management the credit risk of bank”, Finansy, oblik ta banky, no. 1, pp. 164-167.

Д’яконов К.М. Оптимізація ризику кредитного портфеля банку / К.М. Д’яконов // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 35-43.

Dyakonov, K.M. (2010), “Optimization of risk of credit portfolio of bank”, Nauka y ekonomika, no. 2, pp. 35-43.

Карбівничий І.В. Аналіз структури кредитного портфеля банків України щодо ефективності управління ризиками та виявлення основних факторів, що її обумовили / І.В. Карбівничий // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 201-208.

Karbivnychyi, I.V. (2011), “Analysis of structure of credit portfolio of banks of Ukraine in relation to efficiency of management and exposure of basic factors risks, that it was stipulated”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 3, pp. 201-208.

Квасній М.М.Оцінка перспективи якості кредитного портфеля банків України на основі інтегрування методів моделювання / М.М. Квасній // Фінансовий простір. – 2012. – № 2. – С. 54-61.

Kvasnii, M.M. (2012), “Estimation of prospects of quality of credit portfolio of banks of Ukraine on the basis of integration of methods of design”, Finansovyi prostir, no. 2, pp. 54-61.

Примостка Л.О. Моделювання ризику та прибутковості кредитного портфеля банку / Л.О. Примостка, В.І. Козлов // Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. – 2011. – № 1. – С. 192-201.

Prymostka, L.O. and Kozlov, V.I. (2011), “Design of risk and profitability of credit portfolio of bank”, Visnyk KEF KNEU imeni V. Hetmana, no. 1, pp. 192-201.

Притула Н.И. Модель формирования оптимального кредитного портфеля / Н.И. Притула, Р.А. Обадина // Бизнесинформ. – 2009. – № 4. – С. 11-19.

Prytula, N.I. and Obadina, R.A. (2009), “Model of formation of optimal credit portfolio”, Biznesinform, no. 4, pp. 11-19.

Рясних Є.Г. Система управління кредитним портфелем у комерційному банку / Є.Г. Рясних, А.А. Пономарьов, М.О. Микитин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 146-151.

Riasnykh, Ye.H., Ponomarov, A.A. and Mykytyn, M.O. (2011), “Control system by a credit portfolio in commercial bank”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 2, pp. 146-151.

Український банківський портал. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : .

Ukrainian bank portal, Official site, available at: http://banker.ua/officialrating/investment/credit.

Руденко В.М. Математична статистика: навч. посіб. / В.М. Руденко. – К.: Центр навч. л-ри, 2012. – 304 с.

Rudenko, V.M. (2012), Matematychna statystyka [Matematic statistics], tutorial, Tsentr navch. l-ry, Kiev, Ukraine.

Перший Український Міжнародний банк. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

First Ukrainian World participating bank, Official site, available at: http://pumb.ua/ua.