Прогнозирование кризисной ситуации на фондовом рынке
DOI:
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41409Ключевые слова:
фондовые рынки, фондовые индексы, показатель Херста, индикаторы, кризисная ситуацияАннотация
Статья посвящена проблеме поиска индикаторов кризисной ситуации на фондовых рынках. На основе R/S анализа выявлено, что в предкризисный период меняется фрактальная размерность пространства эмпирических данных, то есть меняется природа изучаемого объекта. Размерность пространства предлагается использовать в качестве индикатора негативной тенденции
Библиографические ссылки
Bloom, N. (2009). The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, 77 (3), 623–685. doi: 10.3982/ecta6248
Fedorova, E., Nazarova, J. (2009). Financial indicators of crisis, the Russian stock market. Audit and financial analysis, 3, 442−446.
Andrienko, V. (2013). Assessing the impact of macroeconomic indicators on the dynamics of stock index PFTS. Sotsіalno-ekonomіchnі problemi i power, 1(8), 31−43. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13avmfup.pdf
Peters, E. (2004). Fractal analysis of financial risks. Moscow: Internet Trading, 304.
Derbentev, V., Sereduk, O., Soloviev, V., Sharapov, O. (2010). Sinergetichnі that ekonofіzichnі methodological doslіdzhennya dinamіchnih that structural characteristics ekonomіchnih systems. Cherkasy, 300.
Solovieva, V., Tuliakova, A. (2013). Using a multifractal analysis of stock markets. Monografіya "Іnformatsіynі tehnologії that modelyuvannya in ekonomіtsі: on the Way to the mіzhdistsiplіnarnostі." Cherkasy, 130−140.
Piskun, O. (2011). Features of the application of recurrent and recurrent diagrams quantitative analysis for the study of financial time series, 3 (3), 111−118.
Andrews, D. (1984). Non-Strong Mixing Autoregressive Process. Journal of Probability, 21 (4), 930–934. doi: 10.2307/3213710
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2015 Валентина Михайловна Андриенко
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Наше издание использует положения об авторских правах Creative Commons CC BY для журналов открытого доступа.
Авторы, которые публикуются в этом журнале, соглашаются со следующими условиями:
1. Авторы оставляют за собой право на авторство своей работы и передают журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons CC BY, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылкой на авторов оригинальной работы и первую публикацию работы в этом журнале.
2. Авторы имеют право заключать самостоятельные дополнительные соглашения, которые касаются неэксклюзивного распространения работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном хранилище учреждения или публиковать в составе монографии), при условии сохранения ссылки на первую публикацию работы в этом журнале .
