Прогнозирование кризисной ситуации на фондовом рынке

Автор(и)

  • Валентина Михайловна Андриенко Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченкa, 1, м Одеса, Україна, 65000, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41409

Ключові слова:

фондовые рынки, фондовые индексы, показатель Херста, индикаторы, кризисная ситуация

Анотація

Статья посвящена проблеме поиска индикаторов кризисной ситуации на фондовых рынках. На основе R/S анализа выявлено, что в предкризисный период меняется фрактальная размерность пространства эмпирических данных, то есть меняется природа изучаемого объекта. Размерность пространства предлагается использовать в качестве индикатора  негативной тенденции

Біографія автора

Валентина Михайловна Андриенко, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченкa, 1, м Одеса, Україна, 65000

Кандидат економічних наук

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Посилання

Bloom, N. (2009). The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, 77 (3), 623–685. doi: 10.3982/ecta6248

Fedorova, E., Nazarova, J. (2009). Financial indicators of crisis, the Russian stock market. Audit and financial analysis, 3, 442−446.

Andrienko, V. (2013). Assessing the impact of macroeconomic indicators on the dynamics of stock index PFTS. Sotsіalno-ekonomіchnі problemi i power, 1(8), 31−43. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13avmfup.pdf

Peters, E. (2004). Fractal analysis of financial risks. Moscow: Internet Trading, 304.

Derbentev, V., Sereduk, O., Soloviev, V., Sharapov, O. (2010). Sinergetichnі that ekonofіzichnі methodological doslіdzhennya dinamіchnih that structural characteristics ekonomіchnih systems. Cherkasy, 300.

Solovieva, V., Tuliakova, A. (2013). Using a multifractal analysis of stock markets. Monografіya "Іnformatsіynі tehnologії that modelyuvannya in ekonomіtsі: on the Way to the mіzhdistsiplіnarnostі." Cherkasy, 130−140.

Piskun, O. (2011). Features of the application of recurrent and recurrent diagrams quantitative analysis for the study of financial time series, 3 (3), 111−118.

Andrews, D. (1984). Non-Strong Mixing Autoregressive Process. Journal of Probability, 21 (4), 930–934. doi: 10.2307/3213710

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-27

Номер

Том 4 № 3(9) (2015)

Розділ

Економічні науки

Ліцензія

Авторське право (c) 2015 Валентина Михайловна Андриенко

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.