Прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну за допомогою ARIMA- моделей

Анотація

У статті проаналізовано проблемні аспекти побудови моделей прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну. Аргументовано доцільність використання для цього методології авторегресійного інтегрованого ковзного середнього та запропоновано метод трансформації нестаціонарного часового ряду прямих іноземних інвестицій в Україну до стаціонарного виду. Для того, щоб мати змогу використати ARIMA-моделі, вихідний часовий ряд було перетворено у стаціонарний за допомогою пакету Statistica шляхом двохкрокової трансформації. Спочатку було проведено згладжування на основі простого ковзного середнього для двох точок і потім віднімання лінійного тренду. Модель ARIMA (2,0,0) показала найменші значення похибок MSE, AIC та BIC, що вказує на те, що вона найбільш вдало апроксимує часовий ряд ПІІ в Україну за аналізований період та може бути обрана для короткострокового прогнозування. Отримані статистичні характеристики параметрів моделі ARIMA (2,0,0) прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну доводять її адекватність та придатність до формування короткострокових прогнозів. Також отриманий на основі запропонованої моделі ARIMA (2,0,0) прогноз надходження прямих іноземних інвестицій в Україну в 2018 році співпадає з прогнозами більшості інвестиційних компаній та Національного банку України. У статті наголошено, що незважаючи на прийняття урядом низки заходів, спрямованих на дерегулювання економіки, інвестори побоюються вкладати кошти в Україну через високий рівень корупції, повільне впровадження реформ та нестабільну економіку. Отже, без кардинального покращення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості очікувати приросту інвестицій чи швидкого розвитку економіки в Україні не варто.