Побудова динамічних факторних моделей для прогнозування розвитку економічних систем

Анотація

У статті розглянуто моделювання динамічних економічних систем, еволюція яких описується системою спостережуваних змінних. Використано методологію динамічного факторного моделювання, побудовано математичну модель, що поєднує підходи класичного факторного та авторегресійного аналізу. Встановлено, що системи динамічних факторів описують загальну динаміку вибраної групи економічних показників. Запропоновано алгоритм побудови динамічної моделі, в якому динамічні фактори визначаються послідовно при розв’язанні спеціальних задач нелінійного програмування. Перший фактор описує рух всієї системи в цілому і характеризує загальну тенденцію, оскільки для її знаходження використовується лінійна комбінація початкових часових рядів. Інші фактори, побудовані на основі залишкових рядів, враховують відхилення індивідуальних показників від їх регресійних оцінок і описують коливання часових рядів. Наведено основні розрахункові співвідношення побудованої моделі динамічного факторного аналізу. Для оцінювання помилки прогнозування використано метод прогнозу ex-post. Запропоновано напрями дослідження якості прогнозу за кількістю врахованих факторів, довжиною лагу та параметрами розглянутих нелінійних задач програмування. Визначено, що вибір означених параметрів у побудованому алгоритмі дозволяє мінімізувати похибку прогнозування для конкретного часового ряду та отримати кілька можливих варіантів розвитку системи. Розроблена модель динамічного факторного аналізу може мати широке практичне застосування, оскільки відкриває можливість оцінити вплив примусового змінення прогнозних значень одного або декількох показників на динаміку всієї системи в цілому. Обґрунтовано напрями побудови контрольованої багатовимірної моделі прогнозування для аналізу еволюції економічних динамічних систем різної природи. Отримання багатоваріантного прогнозу еволюції економічних систем виявляється особливо важливим при плануванні змін, як макроекономічних показників, так і при економічному аналізі розвитку окремих галузей та підприємств. Запропонований метод динамічного факторного аналізу систем часових рядів має певну універсальність і, у поєднанні з іншими методами економетрії, може бути використаний, наприклад, в екології, медицині, фізиці та інших областях науки і техніки.