Обгрунтування науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків

Alexander Litvinyuk

doi:10.33987/vsed.2(61).2016.203-212

Автор(и)

Alexander Litvinyuk Одеський національний економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016.203-212

Ключові слова:

стратегія, управління, модель, оптимізація, операції, динаміка, ефективність, прибуток, ризик

Анотація

У статті обґрунтовано науково-методичні підходи до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків з урахуванням стратегій управління. Запропоновані в статті науково-методичні підходи до моделювання, на відміну від існуючих, включають показник динаміки процентних ставок, а система обмежень будується залежно від стратегії управління активами та пасивами банку. Доведено, що урахування зазначених індикаторів при оптимізаційному моделюванні дозволяє підвищити достовірність прогнозу цільових фінансових показників та забезпечує досягнення оптимальної структури портфелів активів та пасивів банку з урахуванням поставлених стратегічних цілей та завдань. Практичне використання розроблених науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків сприятиме досягненню запланованого рівня чистої процентної маржі як цільового показника тактичного рівня управління активами та пасивами банків.

Біографія автора

Alexander Litvinyuk, Одеський національний економічний університет

Олександр Вікторович Литвинюк

кандидат економічних наук, викладач кафедри банківської справи

Посилання

Balandin, B. M. (2002), Information and analytical provision of management of bank’s assets and liabilities [Informatsionno-analiticheskoe obespechenie upravleniya aktivami i passivami banka], Money and credit, Moscow, No. 10, pp. 40–42 (rus)

Belyakov, A. V. (2003), Banking risks: problems of audit, management and regulation [Bankovskie riski: problemy ucheta, upravleniya i regulirovaniya], BDTS-Press, Moscow, 256 p. (rus)

Zherdetska, L. V. (2015), Assessment of profitability of the banks’ interest assets in Ukraine in the conditions of systemic risk [Otsinka struktury dokhidnosti protsentnykh aktyviv bankiv Ukrainy v umovakh vplyvu systemnykh ryzykiv], Scientific Bulletin of Kherson State University, Economics series, Kherson, No. 15 (1), pp. 126–130 (ukr)

Kulakov, A. E. (2004), Management of assets and liabilities of the bank [Upravlenie aktivami i passivami banka], BDTS-Press, Moscow, 256 p. (rus)

Kuznetsova, L. V. (2009), Theoretical and methodological principles of financial activity of the bank: monograph [Teoretyko-metodolohichni zasady finansovoi diialnosti banku: monografiia], Atlant, Odessa, 324 р. (ukr)

Maslenchenkov, Yu. S., Dubankov, A. P. (2002), Economy of the bank. Development of the management of financial activity of the bank [Ekonomika banka. Razrabotka po upravleniyu finansovoy deyatelnostyu banka], BDTS-Press, Moscow, 168 p. (rus)

Nelson, C., Siegel, A. (1987), Parsimonious of Yield Curves, The Journal of Business, vol. 60, No. 4, рp. 473–489.

Romanenko, V. D., Reutov, O. A. (2011), Modeling and optimal management of remnants on the current accounts of bank customers [Modeliuvannia ta optymalne upravlinnia zalyshkamy na potochnykh rakhunkakh klientiv banku], Economic and mathematical modeling of socio-economic systems NAS and MES of Ukraine, Kyiv, issue 16, pp. 378–398 (ukr)

Rubtsova, O. O., Rudyanova, T. N. (2014), Resource management of the banking institution through the optimization of balance sheet structure [Upravlenie resursami bankovskogo uchrezhdeniya putem optimizatsii struktury balansa], Business Inform, Moscow, No. 5, pp. 140–145 (rus)

Larionova, I. V. (2000), Methods of risk management of the credit institution and the ways of their limitations [Metody upravleniya riskami kreditnoy organizatsii i sposoby ikh ogranicheniya], Business and banks, Moscow, No. 40, pp. 1–3 (rus)

Official website of the National Bank of Ukraine [Ofitsiynyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy], available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807 (ukr)

Litvinyuk, O. V. (2016) Scientific and methodological approaches to the system formation of asset and liability management of banks in modern conditions of global imbalances [Naukovo-metodolohichni pidkhody do formuvannia systemy upravlinnia aktyvamy ta pasyvamy bankiv u suchasnykh umovakh hlobalnykh dysbalansiv], Global and national economic problems, Mykolaiv, No. 10, pp. 829–834 (ukr)

Litvinyuk, O. V. (2015), The forming system management of asset and liability of banks: dissertation [Formuvannia systemy upravlinnia aktyvamy i pasyvamy bankiv: dis. … kand. ekon. nauk], Odessa, 345 p. (ukr)