Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг

Auteurs-es

  • Валентина Михайловна Андриенко Одесский национальный политехнический университет пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65044, Ukraine

DOI :

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.78376

Mots-clés :

финансовые рыки, оптимизация, диверсификация, ценные бумаги, портфель, риск, доходность, модели

Résumé

Статья посвящена проблемам теории и методам формирования оптимальных портфелей финансовых рынков. Представлен аналитический обзор методов в их историческом развитии. Сформулированы рекомендации по применению того или иного метода в зависимости от конкретных условий. Рассмотрены классические и альтернативные методы. Особое внимание уделено анализу инвестиционного портфеля производных ценных бумаг в  – модели рынка

Biographie de l'auteur-e

Валентина Михайловна Андриенко, Одесский национальный политехнический университет пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65044

Кандидат экономических наук

Кафедра экономической кибернетики и информационных технологий

Références

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Seletion. Journal of Finance, 7 (1), 77–91.

Tobin, J.; Hahn, F. H., Brechling, F. P. R. (Eds.) (1965). The Theory of Portfolio Selection. Theory of Interest Rates. London: MacMillan, 3–51.

Sharp, U., Aleksander, G., Bjejli, Dzh. (2003). Investicii. Moscow: INFRA-M, 1028.

Davnis, V. V., Tinjakova, V. I. (2005). Prognoznye modeli jekspertnyh predpochtenij. Voronezh: Idatel'stvo Vronezh. gos.un-ta, 248.

Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Assert Pricing. Journal of Economic Theory, 13 (3), 341–360. doi: 10.1016/0022-0531(76)90046-6

Nedosekin, A. O. (2001). Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investicij. Sankt-Peterburg: Sezam, 181.

Zajchenko, Ju. P., Maliheh, E. (2009). Analiz modeli optimizacii nechetkogo portfelja. Vesnik NTUU«KP» Informatyka, upravlinnja ta obchysljuval'na tehnyka, 50, 198–204.

Shirjaev, A. N. (1998). Osnovy stohasticheskoj finansovoj matematiki. Vol. 1. Fakty. Modeli. Moscow: FAZIS, 512.

Andrienko, V. M., Golovanova, E. Ju. (2009). Optimizacija portfelja investicij v Microsoft Excel. Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami-2009. Przemysl: Nauka i studia, 27–34.

Zhdanov, I. Ju. Investicionnyj portfel' Tobina. Principy postroenija. Finansy dlja chajnikov. Available at: http://finzz.ru/investicionnyj-portfel-cennyx-bumag-portfel-tobina-v-excel.html

Téléchargements

Publié-e

2016-09-29

Numéro

Rubrique

Economics