Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг

Auteurs-es

  • Валентина Михайловна Андриенко Одесский национальный политехнический университет пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65044, Ukraine

DOI :

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.78376

Mots-clés :

финансовые рыки, оптимизация, диверсификация, ценные бумаги, портфель, риск, доходность, модели

Résumé

Статья посвящена проблемам теории и методам формирования оптимальных портфелей финансовых рынков. Представлен аналитический обзор методов в их историческом развитии. Сформулированы рекомендации по применению того или иного метода в зависимости от конкретных условий. Рассмотрены классические и альтернативные методы. Особое внимание уделено анализу инвестиционного портфеля производных ценных бумаг в  – модели рынка

Biographie de l'auteur-e

Валентина Михайловна Андриенко, Одесский национальный политехнический университет пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65044

Кандидат экономических наук

Кафедра экономической кибернетики и информационных технологий

Références

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Seletion. Journal of Finance, 7 (1), 77–91.

Tobin, J.; Hahn, F. H., Brechling, F. P. R. (Eds.) (1965). The Theory of Portfolio Selection. Theory of Interest Rates. London: MacMillan, 3–51.

Sharp, U., Aleksander, G., Bjejli, Dzh. (2003). Investicii. Moscow: INFRA-M, 1028.

Davnis, V. V., Tinjakova, V. I. (2005). Prognoznye modeli jekspertnyh predpochtenij. Voronezh: Idatel'stvo Vronezh. gos.un-ta, 248.

Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Assert Pricing. Journal of Economic Theory, 13 (3), 341–360. doi: 10.1016/0022-0531(76)90046-6

Nedosekin, A. O. (2001). Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investicij. Sankt-Peterburg: Sezam, 181.

Zajchenko, Ju. P., Maliheh, E. (2009). Analiz modeli optimizacii nechetkogo portfelja. Vesnik NTUU«KP» Informatyka, upravlinnja ta obchysljuval'na tehnyka, 50, 198–204.

Shirjaev, A. N. (1998). Osnovy stohasticheskoj finansovoj matematiki. Vol. 1. Fakty. Modeli. Moscow: FAZIS, 512.

Andrienko, V. M., Golovanova, E. Ju. (2009). Optimizacija portfelja investicij v Microsoft Excel. Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami-2009. Przemysl: Nauka i studia, 27–34.

Zhdanov, I. Ju. Investicionnyj portfel' Tobina. Principy postroenija. Finansy dlja chajnikov. Available at: http://finzz.ru/investicionnyj-portfel-cennyx-bumag-portfel-tobina-v-excel.html

Téléchargements

Publié-e

2016-09-29

Numéro

Vol. 9 No. 1 (26) (2016)

Rubrique

Economics

Licence

(c) Tous droits réservés Валентина Михайловна Андриенко 2016

Licence Creative Commons

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Our journal abides by the Creative Commons CC BY copyright rights and permissions for open access journals.

Authors, who are published in this journal, agree to the following conditions:

1. The authors reserve the right to authorship of the work and pass the first publication right of this work to the journal under the terms of a Creative Commons CC BY, which allows others to freely distribute the published research with the obligatory reference to the authors of the original work and the first publication of the work in this journal.

 2. The authors have the right to conclude separate supplement agreements that relate to non-exclusive work distribution in the form in which it has been published by the journal (for example, to upload the work to the online storage of the journal or publish it as part of a monograph), provided that the reference to the first publication of the work in this journal is included.