Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг

Автор(и)

  • Валентина Михайловна Андриенко Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.78376

Ключові слова:

финансовые рыки, оптимизация, диверсификация, ценные бумаги, портфель, риск, доходность, модели

Анотація

Статья посвящена проблемам теории и методам формирования оптимальных портфелей финансовых рынков. Представлен аналитический обзор методов в их историческом развитии. Сформулированы рекомендации по применению того или иного метода в зависимости от конкретных условий. Рассмотрены классические и альтернативные методы. Особое внимание уделено анализу инвестиционного портфеля производных ценных бумаг в  – модели рынка

Біографія автора

Валентина Михайловна Андриенко, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат економічних наук

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Посилання

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Seletion. Journal of Finance, 7 (1), 77–91.

Tobin, J.; Hahn, F. H., Brechling, F. P. R. (Eds.) (1965). The Theory of Portfolio Selection. Theory of Interest Rates. London: MacMillan, 3–51.

Sharp, U., Aleksander, G., Bjejli, Dzh. (2003). Investicii. Moscow: INFRA-M, 1028.

Davnis, V. V., Tinjakova, V. I. (2005). Prognoznye modeli jekspertnyh predpochtenij. Voronezh: Idatel'stvo Vronezh. gos.un-ta, 248.

Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Assert Pricing. Journal of Economic Theory, 13 (3), 341–360. doi: 10.1016/0022-0531(76)90046-6

Nedosekin, A. O. (2001). Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investicij. Sankt-Peterburg: Sezam, 181.

Zajchenko, Ju. P., Maliheh, E. (2009). Analiz modeli optimizacii nechetkogo portfelja. Vesnik NTUU«KP» Informatyka, upravlinnja ta obchysljuval'na tehnyka, 50, 198–204.

Shirjaev, A. N. (1998). Osnovy stohasticheskoj finansovoj matematiki. Vol. 1. Fakty. Modeli. Moscow: FAZIS, 512.

Andrienko, V. M., Golovanova, E. Ju. (2009). Optimizacija portfelja investicij v Microsoft Excel. Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami-2009. Przemysl: Nauka i studia, 27–34.

Zhdanov, I. Ju. Investicionnyj portfel' Tobina. Principy postroenija. Finansy dlja chajnikov. Available at: http://finzz.ru/investicionnyj-portfel-cennyx-bumag-portfel-tobina-v-excel.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-29

Номер

Том 9 № 1 (26) (2016)

Розділ

Економічні науки

Ліцензія

Авторське право (c) 2016 Валентина Михайловна Андриенко

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.