Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг
DOI:
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.78376Ключевые слова:
финансовые рыки, оптимизация, диверсификация, ценные бумаги, портфель, риск, доходность, моделиАннотация
Статья посвящена проблемам теории и методам формирования оптимальных портфелей финансовых рынков. Представлен аналитический обзор методов в их историческом развитии. Сформулированы рекомендации по применению того или иного метода в зависимости от конкретных условий. Рассмотрены классические и альтернативные методы. Особое внимание уделено анализу инвестиционного портфеля производных ценных бумаг в – модели рынка
Библиографические ссылки
Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Seletion. Journal of Finance, 7 (1), 77–91.
Tobin, J.; Hahn, F. H., Brechling, F. P. R. (Eds.) (1965). The Theory of Portfolio Selection. Theory of Interest Rates. London: MacMillan, 3–51.
Sharp, U., Aleksander, G., Bjejli, Dzh. (2003). Investicii. Moscow: INFRA-M, 1028.
Davnis, V. V., Tinjakova, V. I. (2005). Prognoznye modeli jekspertnyh predpochtenij. Voronezh: Idatel'stvo Vronezh. gos.un-ta, 248.
Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Assert Pricing. Journal of Economic Theory, 13 (3), 341–360. doi: 10.1016/0022-0531(76)90046-6
Nedosekin, A. O. (2001). Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investicij. Sankt-Peterburg: Sezam, 181.
Zajchenko, Ju. P., Maliheh, E. (2009). Analiz modeli optimizacii nechetkogo portfelja. Vesnik NTUU«KP» Informatyka, upravlinnja ta obchysljuval'na tehnyka, 50, 198–204.
Shirjaev, A. N. (1998). Osnovy stohasticheskoj finansovoj matematiki. Vol. 1. Fakty. Modeli. Moscow: FAZIS, 512.
Andrienko, V. M., Golovanova, E. Ju. (2009). Optimizacija portfelja investicij v Microsoft Excel. Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami-2009. Przemysl: Nauka i studia, 27–34.
Zhdanov, I. Ju. Investicionnyj portfel' Tobina. Principy postroenija. Finansy dlja chajnikov. Available at: http://finzz.ru/investicionnyj-portfel-cennyx-bumag-portfel-tobina-v-excel.html
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2016 Валентина Михайловна Андриенко
![Лицензия Creative Commons](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Наше издание использует положения об авторских правах Creative Commons CC BY для журналов открытого доступа.
Авторы, которые публикуются в этом журнале, соглашаются со следующими условиями:
1. Авторы оставляют за собой право на авторство своей работы и передают журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons CC BY, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылкой на авторов оригинальной работы и первую публикацию работы в этом журнале.
2. Авторы имеют право заключать самостоятельные дополнительные соглашения, которые касаются неэксклюзивного распространения работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном хранилище учреждения или публиковать в составе монографии), при условии сохранения ссылки на первую публикацию работы в этом журнале .