Методичні аспекти аналізу та управління ризиками страхової компанії
DOI:
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.314391Ключові слова:
ризики страхової компанії, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, прогнозування, коефіцієнт ризику втрати платоспроможностіАнотація
Об’єктом дослідження є ризики страхової компанії. Робота присвячена дослідженню ризиків страхової компанії, які генерують загрози рівню її платоспроможності. Загальний стан економічного розвитку загалом та страхового ринку зокрема визначають умови функціонування будь-якого страховика. Здатність страхової компанії до регулювання таких умов обмежена, але формування стійкого стану внутрішнього середовища формує можливості до адаптації загроз зовнішнього середовища. Своєчасний вияв потенційних ризиків в діяльності страховика, забезпечення резервів для покриття можливих збитків, пов'язаних з ризиками, дають змогу компаніям долати наслідки ризиків за мінімальних втрат. Методичним підґрунтям здійснення оцінювання потенційних ризиків у діяльності страхової компанії є методи стратегічного аналізу, такі як PEST та SWOT-аналіз. Їх результати дають уявлення про стан загроз зовнішнього середовища та потенційні можливості внутрішніх резервів страховика. Методи економіко-математичного моделювання та прогнозування дозволяють оцінити поточний стан компанії та дослідити її поведінку на вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Основу прогнозної моделі аналізу ризиків страхової компанії формує коефіцієнт ризику втрати платоспроможності, розрахований за ключовими параметрами оцінювання її фінансового стану. Достовірність прогнозу можливого ризику втрати платоспроможності страховика забезпечено шляхом побудови лінії тренду та формування аркушу прогнозу в програмному середовищі MS Excel. Аркуш прогнозу формує ймовірності значення показників з виокремленням оптимістичного та песимістичного рівнів прогнозу. За допомогою лінії тренду та знаходження величини коефіцієнта детермінації (R2) визначається вірогідність реалізації прогнозу зростання чи скорочення значення кожного окремого параметру моделі. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості підвищення ефективності використання наявних ресурсів та резервів в процесі управління ризиками. Запропонований методичний підхід може бути використаний для оцінювання впливу ризиків у діяльності страховика, що підвищить точність отриманих результатів.
Посилання
- Poradova, M., Kollar, B. (2020). Methods of Earnings and Risks Management in Insurance Companies. Proceedings of the Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201211.063
- Bosch-Príncep, M., Devolder, P., Domínguez-Fabián, I. (2002) Risk analysis in asset-liability management for pension fund. Belgian Actuarial Bulletin, 2 (1), 80–91. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Manuela-Bosch-Princep/publication/251762240_Risk_analysis_in_asset-liability_management_for_pension_fund/links/5419bb9e0cf2218008bf9e0e/Risk-analysis-in-asset-liability-management-for-pension-fund.pdf
- Dluhopolskyi, O., Khroponiuk, D. (2022). Current problems and development prospects of the mortgage market of Ukraine. Innovation and Sustainability, 1, 118–126. https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.118.126
- Kolinets, L., Panukhnyk, O., Krupka, A., Zarichna, N., Lavrov, R., Khroponiuk, D. (2023). Financial and Institutional Aspects of Insurance Market Development Under Conditions of Pandemic 2020–2021 and War 2022–2023: Case Of Ukrainian Insurance Companies. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5 (52), 97–110. https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4158
- Vladyka, Y., Shubina, I. (2023). Insurance Risk Management of the Insurer (According to the Materials of the Insurance Company «USG»). Economy and Society, 55. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-12
- Rud, I. Yu., Tkachenko, M., Kramarenko, A. (2019). Methods of risk management in insurance company. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, 3 (71), 21–26. Available at: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_2_2019_ukr/3.pdf
- Podra, O. P., Petryshyn, N. Ya. (2020) Theoretical and methodological aspects of insurance companies risk management. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku, 2 (2), 70–78.
- Aleksandrova, M. M., Boiar, D. S. (2021). Mistse strakhovoho rynku v ekonomitsi Ukrainy. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/254.pdf
- Hranovska, I., Yaremenko, L., Malyshko, V. (2023). The current state and problems of the development of the insurance market under the conditions of marital state. Black Sea Economic Studies, 81, 167–172. https://doi.org/10.32782/bses.81-26
- Prystupa, L. A., Kharchuk, O. B. (2017). Conceptual base of the insurance company’s competitiveness in the modern market environment. Ekonomika ta suspilstvo, 13, 1201–1206. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/201.pdf
- Bodnar, O., Khorenzhenko, V., Tatarenkova, Y. (2020). Functioning of the insurance market of Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic. Efektyvna Ekonomika, 10. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.67
- Finansova zvitnist. PAT «SK «Krayina». Available at: https://krayina.com/page/finansova-zvitnist
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Inna Aleksieienko, Tetiana Kazadaieva
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.
