Розробка біноміальної моделі ціноутворення акцій та облігацій для страхової компанії заощадливого типу

Автор(и)

  • Victoria Dyba Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-4958-2219
  • Volodymir Kapustian Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-9823-3256

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.113280

Ключові слова:

страховий ринок, страхування життя, накопичення, броунівський міст, випадковий процес, акції, облігації, біноміальна модель

Анотація

Проведено аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній накопичувального типу. Також проаналізовано процес еволюції цін акцій та створена мультиплікативна модель еволюції ціни облігації із заданим часом погашення та нормальною вартістю, яка описує випадковий процес із характеристиками, близькими до броунівського мосту.

Біографії авторів

Victoria Dyba, Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра математичного моделювання економічних систем 

Volodymir Kapustian, Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра математичного моделювання економічних систем 

Посилання

  1. Shiryaev, A. N. (1998). Fundamentals of stochastic financial mathematics. Moscow: Fazis, 512.
  2. Boyko, A. O. (2010). Theoretical bases and practical experience of providing financial stability of the insurance company. Economic sciences. Series Accounting and Finance, 7 (4 (25)), 36–50.
  3. Ivanyuk, V. A., Andropov, K. N., Egorova, N. E. (2016). Methods of Optimization of Investment Strategy. Fundamental research, 3 (1), 159–163.
  4. Kao, C., Hwang, S.-N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185 (1), 418–429. doi:10.1016/j.ejor.2006.11.041
  5. Lu, W.-M., Wang, W.-K., Kweh, Q. L. (2014). Intellectual capital and performance in the Chinese life insurance industry. Omega, 42 (1), 65–74. doi:10.1016/j.omega.2013.03.002
  6. Berry-Stolzle, T. R., Nini, G. P., Wende, S. (2014). External Financing in the Life Insurance Industry: Evidence From the Financial Crisis. Journal of Risk and Insurance, 81 (3), 529–562. doi:10.1111/jori.12042
  7. Bawa, N., Dhanda, N. (2016, April–September). An analytical study oa asset under management of life insurance companies in India. Journal of Services Research, 16.1, 61–80.
  8. Eling, M., Schaper, P. (2017). Under pressure: how the business environment affects productivity and efficiency of European life insurance companies. European Journal of Operational Research, 258 (3), 1082–1094. doi:10.1016/j.ejor.2016.08.070
  9. Kamat, M., Ramesh, B., Dhume, P. (2016). An application of Fixed-Effects Model (FEM) to evaluate financial performance of the Indian Life Insurance Industry. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, 5 (5), 14–31. doi:10.5958/2319-1422.2016.00006.0
  10. Adelmann, M., Arjona, L. F., Mayer, J., Schmedders, K. (2016). A Large-Scale Optimization Model for Replicating Portfolios in the Life Insurance Industry. SSRN Electronic Journal, 16–04, 1–44. doi:10.2139/ssrn.2727281

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-21

Як цитувати

Dyba, V., & Kapustian, V. (2017). Розробка біноміальної моделі ціноутворення акцій та облігацій для страхової компанії заощадливого типу. Technology Audit and Production Reserves, 5(4(37), 45–51. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.113280

Номер

Том 5 № 4(37) (2017): Економіка підприємств

Розділ

Економічна кібернетика: Оригінальне дослідження

Ліцензія

Авторське право (c) 2017 Victoria Dyba, Volodymir Kapustian

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.