Модель авторегрессии – спектрально проинтегрированного скользящего среднего

Виталий Николаевич Щелкалин

doi:10.15587/2312-8372.2014.21699

Автор(и)

Виталий Николаевич Щелкалин Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.21699

Ключові слова:

прогнозування часових рядів, структурна ідентифікація, метод Бокса-Дженкінса, метод «Гусениця»-SSA

Анотація

У статті розглядається розвиток методу Бокса-Дженкінса, яке засноване на спільному використанні ідей методів «Гусениця»-SSA і Бокса-Дженкінса. Запропоновано модель авторегресії – спектрально інтегрованого ковзного середнього, що реалізує трендовий підхід, який полягає в моделюванні процесу як відхилення фактичних значень відносно трендової складової, в ролі якої виступає лінійна рекурентна формула методу «Гусениця»-SSA.

Біографія автора

Виталий Николаевич Щелкалин, Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166

Асистент

Кафедра прикладної математики

Посилання

Бокс, Дж. Анализ временных рядов, прогноз и управление [Текст]: пер. с англ. / Дж. Бокс, Г. Дженкинс; под ред. В. Ф. Писаренко. – М.: Мир, 1974. – Кн. 1. – 406 с.
Бокс, Дж. Анализ временных рядов, прогноз и управление [Текст]: пер. с англ. / Дж. Бокс, Г. Дженкинс; под ред. В.Ф. Писаренко. – М.: Мир, 1974. – Кн. 2. – 197 с.
Безрукова, Е. Г. Прогнозирование статистических временных рядов [Текст]: учеб. пос./ Е. Г. Безрукова, Е. А. Руденчик. – Ярославль: Яросл. гос. техн. ун-т, 1997. – 94 с.
Евдокимов, А. Г. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях [Текст] / А. Г. Евдокимов, А. Д. Тевяшев. – Х. : Вища школа, 1980. – 144 с.
Седов, А. В. Моделирование объектов с дискретно-распределёнными параметрами: декомпозиционный подход [Текст] / А. В. Седов. – Южный научный центр РАН. – М. : Наука, 2010. – 438 с.
Бэнн, Д. В. Сравнительные модели прогнозирования электрической нагрузки [Текст]: пер. с англ. / Д. В. Бэнн, Е. Д. Фармер. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 200 с.
Andersson, M. K. On the Effects of Imposing or Ignoring Long Memory When Forecasting [Text] / M. K. Andersson // Working Paper Series in Economics and Finance. – 1998. – T. 225. – P. 1-14.
Hosking, J. R. M. Fractional differencing [Text]/ J. R. M. Hosking // Biometrika. – 1981. – Vol. 68, No. 1. – P. 165-176.
Голяндина, Н. Э. Метод «Гусеница»-SSA: прогноз временных рядов [Текст]: учеб. пособие / Н. Э. Голяндина. – СПб.: С.-Петербургский государственный университет, 2004. – 52 с.
Горелова, В. Л. Основы прогнозирования систем [Текст]: учеб. пособ. для инж.-экон. спец. вузов / В. Л. Горелова, Е. Н. Мельникова – М.: Высш. шк., 1986. – 287 с.
Boks, J., Dzhenkins, H.; In: Pisarenko, V. F. (1974). Analiz vremennykh riadov, prohnoz i upravlenie. Book 1. M.: Mir, 406.
Boks, J., Dzhenkins, H.; In: Pisarenko, V. F. (1974). Analiz vremennykh riadov, prohnoz i upravlenie. Book 2. M.: Mir, 197.
Bezrukova, E. H., Rudenchik, E. A. (1997). Prohnozirovanie statisticheskikh vremennykh riadov. Yaroslavl': Yarosl. hos. tekhn. un-t, 94.
Evdokimov, A. H., Teviashev, A. D. (1980). Operativnoe upravlenie potokoraspredeleniem v inzhenernykh setiakh. Kh.: Vishcha shkola, 144.
Sedov, A. V. (2010). Modelirovanie obiektov s diskretno-raspredelionnymi parametrami: dekompozitsionnyi podkhod. Yuzhnyi nauchnyi tsentr RAN. M.: Nauka, 438.
Benn, D. V., Farmer, E. D. (1987). Sravnitel'nye modeli prohnozirovaniia elektricheskoi nahruzki. M.: Enerhoatomizdat, 200.
Andersson, M. K. (1998). On the Effects of Imposing or Ignoring Long Memory When Forecasting. Working Paper Series in Economics and Finance, T. 225, 1-14.
Hosking, J. R. M. (1981). Fractional differencing. Biometrika, Vol. 68, No. 1, 165-176.
Holiandina, N. E. (2004). Metod «Husenitsa»-SSA: prohnoz vremennykh riadov. SPb.: S.-Peterburhskii hosudarstvennyi universitet, 52.
Horelova, V. L., Mel'nikova, E. N. (1986). Osnovy prohnozirovaniia sistem. M.: Vyssh. shk., 287.