Оцінка зв’язку банківської капіталізації з макроекономічною стабільністю, що включає корумпізацію та тінізацію економіки

Анотація

Об’єктом дослідження є банківська капіталізація та макроекономічна стабільність, що включає корупцію та тіньову економіку. Добре капіталізована банківська система та низький рівень корупції є важливими для підтримки макроекономічної стабільності та зменшення розміру тіньової економіки. Робота направлена на оцінку зв’язку банківської капіталізації з макроекономічною стабільністю, що включає корумпізацію та тінізацію економіки, шляхо-канонічного аналізу. Дослідження проводиться на основі фінансової та економічної звітності 35 країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку протягом 2010–2021 років на основі даних Світового банку та Європейського центрального банку. Охарактеризовано основні вхідні блоки: макроекономічна стабільність – корупція – тіньова економіка.

У ході проведення дослідження були використані такі інструменти:

– методи групування, аналізу та порівняння при визначенні характеристик елементів ланцюга «рівень капіталізації банківської системи – макроекономічна стабільність – корупція – тіньова економіка»;

– факторний аналіз шляхом застосування методу головних компонент при відборі статистично значущих індикаторів рівня банківської капіталізації та макроекономічної стабільності.

Кількісна оцінка рівня банківської капіталізації відобразила такі залежності: між показниками рентабельності активів та рівнем непрацюючих кредитів, рентабельністю активів та рентабельністю власного капіталу спостерігається сильний зв’язок. Також шляхом використання методу головних компонент серед статистично значущих показників макроекономічної стабільності виділено обсяг ВВП, індекс Джині, індекс сприйняття корупції, показник контролю корупції, показник політичної стабільності.

На основі проведеного канонічного аналізу було визначено, що 71,1 % зміни індикаторів макроекономічної стабільності пояснюється коливанням рівня капіталізації банківського сектору. На макроекономічну стабільність здійснює негативний вплив рівень непрацюючих кредитів, а волатильність рентабельності активів та рентабельність власного капіталу більшою мірою має позитивний вплив на розвиток економіки країни.

Отримані результати можуть бути використані банками при розробці своїх ресурсних та управлінських політик, при аналізі волатильності рівня капіталізації, державними органами при розробці національних політик економічного розвитку країни.