Розрахунок доходності і ризику портфеля проектів на основі моделі Шарпа
DOI:
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.45023Ключові слова:
модель Шарпа, ризик, проектні та портфельні ризики, безризикові цінні папери, прибутковістьАнотація
Раніше в практиці формування портфеля проектів модель Шарпа не використовувалась. Актуальною науково-прикладною задачею є розробка методів і моделей формування та планування реалізації портфеля інвестиційних проектів з урахуванням можливостей підприємства та впливу різних ризиків. Застосування даної моделі дозволяє оптимізувати оцінку ризику і прибутковості, як окремих проектів, так і всього портфеля на основі аналізу ринкового індексу, за умовою стабільності та прогнозованості ринку.Посилання
- A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Ed. 4. (2009). Project Management Institute, 459.
- Solodova, О. (2000). Vrahuvannya ryzyku pry otsintsi efektyvnosti investytsiynyh proektiv [Consideration of risk in the evaluation of investment projects]. Finances of Ukraine, 9, 101–106.
- Sharpe, W. F., Alexander, G. J., Bailey, J. V. (1997). Investments. Moskow: INFRA-M, 1024.
- Klymova, T. V. (2008). Formuvannya portfelya investytsiynyh proektiv na pidpryemstvi v umovah vidsutnosti zovnishnogo investuvannya u rozvytok vyrobnytstva [The formation of investment projects portfolio at the enterprise in the absence of external investment in production development]. Kyiv, 152.
- Tovkes, E. (2002). Obgruntuvannya vyboru stavky dyskontuvannya v investytsiynyh proektah ta zastosuvannya dyskontnyh koefitsientiv u rozrahunku finansovyh pokaznykiv [Justification of the choice of discount rate in investment projects and the application of discount factors in the financial indicators calculation]. Economics, Finances, Law, 5, 9–11.
- Fedoseev, V. V. (1996). Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli v marketinge [Economic-mathematical methods and models in marketing]. Moskow: FinstatInform, 110.
- Porshnev, A. G. (2000). Upravlenie orginazatsiey [Management of organization]. Moskow: INFRA-M, 669.
- Kleyner, G. B. (1994). Riski promyshlennyh predpriyatiy (kak ih umenshit i kompensipovat) [Risks of industrial enterprises (how to reduce and compensate them)]. Russian economic journal, 5/6, 85–92.
- Kovalev, V. V. (2000). Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya [Analysis of economic activity of the enterprise]. Moskow: Prospect, 421.
- Korobov, M. Ya. (2000). Finansovo-ekonomichnyy analiz diyalnosti pidpryemstv [Financial-economic analysis of the enterprise's activity]. Kyiv: Znannya, 378.
##submission.downloads##
Опубліковано
2015-05-28
Як цитувати
Пшінько, О. М., Климова, Т. В., & Гродецька, С. М. (2015). Розрахунок доходності і ризику портфеля проектів на основі моделі Шарпа. Technology Audit and Production Reserves, 3(2(23), 45–50. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.45023
Номер
Розділ
Інформаційні технології: Оригінальне дослідження
Ліцензія
Авторське право (c) 2016 Технологічний аудит та резерви виробництва
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.
