Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Азії: NIKKEI та HKSE

Автор(и)

  • Олена Ігорівна Ляшенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90а, м. Київ, Україна, 03022, Україна https://orcid.org/0000-0002-0197-4179
  • Катерина Ігорівна Крицун Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90а, м. Київ, Україна, 03022, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.66117

Ключові слова:

фінансові індикатори, динаміка індексів, мультифрактальний аналіз, фондові індекси, індекс Херста

Анотація

Досліджено динаміку фондових індексів Азії: HKSE та NIKKEI за допомогою мультифрактального аналізу. Проведено розрахунки коефіцієнтів Херста та виявлено наявність пам’яті у досліджуваних часових рядів. Часові ряди характеризуються мультифрактальними властивостями. Графічно зображено такі характеристики часових рядів, як мультифрактальний спектр сингулярності та динаміка флуктуаційних функцій.

Біографії авторів

Олена Ігорівна Ляшенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90а, м. Київ, Україна, 03022

Доктор економічних наук, професор

Кафедра економічної кібернетики

Катерина Ігорівна Крицун, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90а, м. Київ, Україна, 03022

Аспірант

Кафедра економічної кібернетики

Посилання

  1. Kravets, T. V. (2013). Modeliuvannia dokhodnostei fondovykh indeksiv metodamy veivlet-analizu. Biznes-Inform, 7, 104–109.
  2. Kravets, T., Liashenko, O. (2014). The synchronization effects of stock indices dynamics in the multifractal analysis using the wavelet technology. Revista Economică, 66 (2), 41–57. Available: http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/66205kravets&liashenko.pdf
  3. Dubovikov, M. M., Starchenko, N. A. (2004). O fraktal'nom analize haoticheskih vremennyh riadov.Vestnik RUDN. Seriia Prikladnaia i kompiuternaia matematika, 3 (1), 30–44.
  4. Sirosh, A. V., Semonov, D. Ye. (2012). Multyfraktalnyi analiz fondovoho rynku. Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomitsi, 87, 201–210.
  5. Peters, E. (2004). Fraktal'nyi analiz finansovyh rynkov: Primenenie teorii Haosa v investitsiiah i ekonomike. Moscow: Internet-treiding, 304.
  6. Jizba, P., Korbe, J. (30.05.2013). Methods and Techniques for Multifractal Spectrum Estimation in Financial Time Series. Czech Technical University in Prague. Available: http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2013/566/presentations/Contributed%20talk_Korbel.pdf
  7. Ausloos, M. (2000). Statistical physics in foreign exchange currency and stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 285, 48–65. doi:10.1016/s0378-4371(00)00271-5
  8. Caraiani, P. (2012). Evidence of Multifractality from Emerging European Stock Markets. PLoS ONE, 7 (7), e40693. Available: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0040693
  9. Kirichenko, L. O. (2011). Issledovanie vyborochnyh harakteristik, poluchennyh metodom mul'tifraktal'nogo fluktuatsionnogo analiza. Vіsnik NTUU «KPІ». Іnformatika, upravlіnnia ta obchisliuval'na tehnіka, 54, 101–111.
  10. Liubushin, A. A. (2015). Issledovanie sluchainyh fluktuatsii geofizicheskih polei. Available: http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/Konferencii/2015/Lections/Lyubushin.pdf
  11. Romanov, V., Slepov, V., Badrina, M., Federyakov, A. (2008). Multifractal Analysis And Multiagent Simulation For Market Crash Prediction, 41, 10. Available: http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-information-and-communication-technologies/41/18898
  12. Starchenko, N. V. (2005). Indeks fraktal'nosti i lokal'nyi analiz haoticheskih vremennyh riadov. Moscow: Moscow Engineering Physics Institute, 122.
  13. Nikolaeva, E. V. (2012). Goroda kak fraktal'nye perekrestki mira. Labirint. Zhurnal sotsial'no-gumanitarnyh issledovanii, 3, 92–106.
  14. Degtiarenko, I. V., Garmatenko, A. M. (2014). Algoritm poiska intervalov monofraktal'nosti v neodnorodnyh fraktal'nyh protsessah. Zbіrnik naukovih prats' DonІZT, 37, 59–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-29

Як цитувати

Ляшенко, О. І., & Крицун, К. І. (2016). Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Азії: NIKKEI та HKSE. Technology Audit and Production Reserves, 2(6(28), 15–18. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.66117

Номер

Том 2 № 6(28) (2016): Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Економічна кібернетика

Розділ

Економічна кібернетика: Оригінальне дослідження

Ліцензія

Авторське право (c) 2016 Технологічний аудит та резерви виробництва

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.