Методика побудови математичних моделей актуарних процесів

Автор(и)

  • Світлана Віталіївна Трухан Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-5726-2576
  • Петро Іванович Бідюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-7421-3565

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.36486

Ключові слова:

узагальнені лінійні моделі, функція зв’язку, залишки, методи Монте-Карло, байєсівський підхід

Анотація

Запропоновано методику побудови математичних моделей для актуарних процесів та алгоритм оцінювання невідомих параметрів моделей із використанням байєсівського підходу. В якості математичного апарату використано узагальнені лінійні моделі, які представляють собою розширення лінійної регресії, коли розподіл випадкових величин відрізняється від нормального. На основі реальних статистичних даних та запропонованої методики, побудовано експериментальні моделі для прогнозування актуарних процесів.

Біографії авторів

Світлана Віталіївна Трухан, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Інститут прикладного та системного аналізу

Петро Іванович Бідюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор,

Інститут прикладного та системного аналізу

Посилання

  1. Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. Nesbitt, C. J. (1986). Actuarial mathematics. Itasca (Illinois): Society of Actuaries, 624.
  2. Oleksyuk, О. S. Financial decision support system on the macro level. (1998). Kyiv: Naukova dymka, 508.
  3. Bidyuk, P., Gozhiy, O., Korshevnyuk, L. (2011). Design of computer based decision support systems. Petro Mohyla Black Sea State University, 320.
  4. Gill, J. (2001) Generalized linear models: a unified approach. USA: New Delli, 110 p.
  5. Bidyuk, P., Borusevich, A. (2008). Estimation parameters of models using Monte Carlo Markov Chain technique. Petro Mohyla Black Sea State University, 77, 2–37.
  6. Tsay, S. (2010). Financial time series analysis. Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons, 715.
  7. Enders, W. (1994). Applied econometric time series. New York: Wiley and Sons, 433.
  8. Bidyuk, P., Romanenko, V., Tumoshchyk, O. (2013). Time series analysis. NTUU ‘KPI’, 115–158.
  9. McCullagh, P., Nelder, J. A. (1990). Generalized Linear Models. New York: Chapman & Hall, 526. doi: 10.1007/978-1-4899-3242-6
  10. Trukhan, S., Bidyuk, P. (2014). Forecasting of actuarial processes using Generalized linear models. Naukovi Visti NTUU ‘KPI’, 2, 14–20.
  11. Bergman, N. (1999). Recursive Bayesian Estimation: Navigation and Tracking Applications. Linkoping University (Sweden), 579, 219.
  12. Besag, J. (2001). Markov Chain Monte Carlo for Statistical Inference. Working Paper, Center for Statistics and the Social Sciences, 9, 25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-27

Як цитувати

Трухан, С. В., & Бідюк, П. І. (2015). Методика побудови математичних моделей актуарних процесів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(73), 27–35. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.36486

Номер

Том 1 № 4(73) (2015): Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Розділ

Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Ліцензія

Авторське право (c) 2015 Світлана Віталіївна Трухан, Петро Іванович Бідюк

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.

Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.