Метод прогнозування знаків приростів часових рядів

Автор(и)

  • Олександр Юрійович Берзлев Ужгородський національний університет Вул. Університетська 14, м. Ужгород, Україна, 88000, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.12362

Ключові слова:

Часовий ряд, прогнозування, знак приросту, кластеризація, метод найближчих сусідів, комбінована модель прогнозування, плинна середня

Анотація

У роботі пропонується метод прогнозування знаків приростів часових рядів, який базується на застосуванні в комплексі комбінованих моделей селективного типу, складовими яких є індикатори плинних середніх, та попередньої кластеризації часових рядів за методом - найближчих сусідів

Біографія автора

Олександр Юрійович Берзлев, Ужгородський національний університет Вул. Університетська 14, м. Ужгород, Україна, 88000

Аспірант

Кафедра кібернетики і прикладної математики

Посилання

  1. Vercellis C. Business intelligence: data mining and optimization for decision making / C. Vercellis. – John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2009. – 417 p.
  2. Box G.E.P. Time series analysis: forecasting and control / G.E.P. Box, G.M. Jenkins. – San Francisco: Holden-Day, 1976. – 575 p.
  3. Brown Robert G. Statistical forecasting for inventory control [Текст] / R.G. Brown. – US: McGraw-Hill Inc., 1959. – 223 p.
  4. Holt Charles C. Forecasting trends and seasonal by exponentially weighted averages [Текст] / C. Holt // International Journal of Forecasting. – 1957. – Vol.20, no.1. – P. 5-10.
  5. Берзлев, А.Ю. Оценка эффективности прогнозирования и принятия решений на финансовом рынке [Текст] / А.Ю. Берзлев // «Problems of Computer Intellectualization», V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine. – Kyiv-Sofia: ITHEA, 2012. – C. 249-257.
  6. Лукашин, Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов [Текст] / Ю.П. Лукашин. – М.: Финансы и статистика, 2003.– 416 с.
  7. Singh S. Pattern Modeling in Time-Series Forecasting [Текст] / S. Singh // Cybernetics and Systems. An International Journal. – 2000. – Vol. 31, no. 1. – P. 49-65.
  8. Fernández-Rodríguez F. Nearest-Neighbour Predictions in Foreign Exchange Markets [Текст] / F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix // Fundacion de Estudios de Economia Aplicada. – 2002. – no.5. – 36 p.
  9. Keogh, E. An enhanced representation of time series which allows fast and accurate classification, clustering and relevance feedback [Текст] / E. Keogh, M. Pazzani // 4th Int’l Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1998 Aug 27-31. – New York. – Р. 239-241.
  10. Берзлев, О.Ю. Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників [Текст] / О.Ю. Берзлев, М.М. Маляр, В.В. Ніколенко // Вісник Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 50-54.
  11. Vercellis, C. (2009). Business intelligence: data mining and optimization for decision making. John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 417 p.
  12. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976). Time series analysis: forecasting and control. San Francisco: Holden-Day, 575 p.
  13. Brown Robert G. (1959) Statistical forecasting for inventory control. US: McGraw-Hill Inc., 223 p.
  14. Holt Charles C. (1957) Forecasting trends and seasonal by exponentially weighted averages. International Journal of Forecasting. Vol.20, no.1. P.5-10.
  15. Berzlev A.Yu. (2012). Evaluation of forecasting and financial decision-making. «Problems of Computer Intellectualization», V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine. Kyiv-Sofia: ITHEA, 249-257 p.
  16. Lukashin Yu. P. (2003) Adaptive methods of near-term time series forecasting. Moscow: Finanse and Statistics. 416 p.
  18. Singh S. (2000) Pattern Modeling in Time-Series Forecasting. Cybernetics and Systems. An International Journal. Vol. 31, no. 1. P. 49-65.
  19. Fernández-Rodríguez F., Sosvilla-Rivero S., Andrada-Félix J. (2002). Nearest-Neighbour Predictions in Foreign Exchange Markets. Fundacion de Estudios de Economia Aplicada, no.5, 36 p.
  20. Keogh E., Pazzani M. (1998) An enhanced representation of time series which allows fast and accurate classification, clustering and relevance feedback. 4th Int’l Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1998 Aug 27-31. New York. Р. 239-241.
  21. Berzlev A. Yu., Malyar M.M., Nikolenko V.V. (2011) Adaptive com-bined models of stock exchange index forecasting. Herald of Cherkasy State Technological University. nom. 1. P. 50-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-25

Як цитувати

Берзлев, О. Ю. (2013). Метод прогнозування знаків приростів часових рядів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(4(62), 8–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.12362

Номер

Том 2 № 4(62) (2013): Математика і кібернетика - фундаментальні та прикладні аспекти

Розділ

Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Ліцензія

Авторське право (c) 2014 Олександр Юрійович Берзлев

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.

Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.