Апроксимація оцінки індекса стійкості SS-розподілів

Автор(и)

  • Вадим Леонидович Шергин Харківський національний університет радіоелектроніки Пр. Леніна, 14, Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-4388-8180

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20245

Ключові слова:

стійки розподіли, оцінювання індексу стійкості, дрібні моменти, асимптотична дисперсія оцінок

Анотація

Розглядається задача апроксимації оцінки индекса стійкості альфа-стійких розподілів, яка грунтується на застосуванні метода дрібних моментів. Отримано дробово-лінійну функію, яка наближує точну оцінку з необхідною точністю. Уточнено оцінку асимптотичної дисперсії оцінюваного індексу. Проведено чисельне моделювання, яке підтвердило отримані результати.

Біографія автора

Вадим Леонидович Шергин, Харківський національний університет радіоелектроніки Пр. Леніна, 14, Харків, Україна, 61166

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра штучного інтелекту

Посилання

  1. Гнеденко, Б. В. Пpедельные pаспpеделения для сумм независимых случайных величин [Текст] / Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоpов – М.–Л.: ГИТТЛ - 1949. –264 с.
  2. Золотарев, В. М. Одномерные устойчивые распределения [Текст] / В. М. Золотарев – М., Наука, 1983. – 304 с.
  3. Nolan, J. P. Stable distributions - models for heavy tailed data [Electronic resource] / Boston: Birkhauser Unfinished manuscript, Chapter 1. – Available: http://academic2.american.edu/~jpnolan/stable/chap1.pdf – 13.05.2009.
  4. Fama, E. F. Parameter estimates for symmetric stable distributions [Text] / E. F. Fama, R. Roll // Journal of the American Statistical Association. – 1971. – № 66. – Р. 331-338.
  5. McCulloch, J. H. Simple consistent estimators of stable distribution parameters [Text] / J. H. McCulloch // Communications in Statistics. Computation and Simulation. – 1986. –№ 15 – Р. 1109–1136.
  6. Garcia, R. Estimation of stable distributions with indirect inference [Text] / R. Garcia, E. Renault, D. Veredas // Journal of Econometrics. – 2011. – № 161. – Р. 325-337.
  7. Hill, B. M. A simple general approach to inference about the tail of a distribution [Text] / B. M. Hill // Annals of Statistics. – 1975. – № 3. – Р. 1163-1174.
  8. Dufour, J-M. Exact inference and optimal invariant estimation for the tail coefficient of symmetric alpha-stable distributions [Text] / J-M. Dufour, J-R. Kurz-Kim // Journal of Empirical Finance. – 2010. – Vol. 17(2). – Р. 180-194.
  9. Nolan, J. P. Maximum likelihood estimation of stable parameters [Text] : sb. nauch. tr. / Levy Processes: Theory and Applications – Boston: Birkhauser. – 2001. – Р. 379-400.
  10. Koutrouvelis, I. A. Regression-type estimation of the parameters of stable laws [Text] / I. A. Koutrouvelis // Journal of the American Statistical Association. – 1980. – № 75. – Р. 918-928.
  11. Chenyao, D. Computing the probability density function of the stable paretian distribution [Text] / D. Chenyao, S. Mittnik, T. Doganoglu // Mathematical and Computer Modelling. – 1999. – № 29. – Р. 235-240.
  12. Шергин, В. Л. Оценивание индекса устойчивости альфа-устойчивых распределений методом дробных моментов [Текст] / В. Л. Шергин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Т. 6, № 4 (66), - С. 25-30.
  13. Абрамовиц, М. Справочник по специальным функциям [Текст] / М. Абрамовиц, И. Стиган. – М.: Наука, 1979. – 832 с.
  14. Gnedenko, B. V., Kolmogorov, A. N. (1954). Limit distributions for sums of independent random variables. Addison-Wesley, 264. 2. Zolotarev, V. M. (1986). One-dimensional stable distributions. American Mathematical Society, 304.
  15. Nolan, J. P. (2009). Stable distributions models for heavy tailed data. Boston: Birkhauser Unfinished manuscript, Chapter 1. Available: http://academic2.american.edu/~jpnolan/stable/chap1.pdf.
  16. Fama, E., Roll, R. (1971). Parameter estimates for symmetric stable distributions. Journal of the American Statistical Association, 66, 331-338.
  17. McCulloch, J. H. (1986). Simple consistent estimators of stable distribution parameters. Communications in Statistics, Computation and Simulation, 15, 1109 – 1136.
  18. Garcia, R., Renault, E., Veredas, D. (2011). Estimation of stable distributions with indirect inference. Journal of Econometrics, 161, 325-337.
  19. Hill, B. M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution, Annals of Statistics, 3, 1163-1174.
  20. Dufour, J-M., Kurz-Kim J-R. (2010). Exact inference and optimal invariant estimation for the tail coefficient of symmetric alpha-stable distributions. Journal of Empirical Finance, 17 (2), 180-194.
  21. Nolan, J. P. (2001). Maximum likelihood estimation of stable parameters. In O. E. Barndorff-Nielsen, T. Mikosch, and S. I. Resnick (Eds.), Levy Processes: Theory and Applications, Boston: Birkhauser, 379-400.
  22. Koutrouvelis, I. A. (1980). Regression-type estimation of the parameters of stable laws, Journal of the American Statistical Association, 75, 918-928.
  23. Chenyao, D., Mittnik, S., Doganoglu, T. (1999). Computing the probability density function of the stable paretian distribution, Mathematical and Computer Modelling, 29, 235-240.
  24. Shergin, V. L. (2013). Estimation of the stability factor of alpha-stable laws using fractional moments method, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6, 25-30.
  25. Abramowitz, M., Stegun, I. (1972). Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. New York: Dover, 832.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-12

Як цитувати

Шергин, В. Л. (2014). Апроксимація оцінки індекса стійкості SS-розподілів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(67), 34–38. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20245

Номер

Розділ

Математика та кібернетика - прикладні аспекти