Информационная технология построения моделей прогнозирования нелинейных временных рядов в условиях гетероскедастичности

Автор(и)

  • Борис Владимирович Шамша Кафедра информационных управляющих систем Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Україна
  • Анастасия Юрьевна Гуд Кафедра информационных управляющих систем Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Україна
  • Андрей Николаевич Одейчук Кафедра информационных управляющих систем Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.2557

Ключові слова:

гетероскедастичність, волатильність, ризик, GARCH модель, часовий ряд

Анотація

В роботі розглядається проблема розробки процедури попереднього опрацювання інформації в умовах гетероскедастичності. Пропонується використовувати статистику рекурсивних залишків, щоб підвищити потужність стандартних тестів на перевірку ARCH процесів.

Біографії авторів

Борис Владимирович Шамша, Кафедра информационных управляющих систем Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Кандидат технических наук, профессор; аспирант; аспирант

Анастасия Юрьевна Гуд, Кафедра информационных управляющих систем Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аспирант

Андрей Николаевич Одейчук, Кафедра информационных управляющих систем Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аспирант

Посилання

  1. Engle, R.F. Estimates of the variance of US Inflation Based on the ARCH model // Journal of Money, Credit and Banking, v.15, 1983, pp.286-301.
  2. Bollerslev, Tim, Ray At. Chou and Kenneth F. Kroner. ARCH Modeling in Finance: And review of the theory and empirical evidence//Journal of econometrics, v.52, 1992, pp.5-59.
  3. Шамша Б.В., Гуржій А.М., Дудар З.В., Левикін В.М. Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем// Підручник для студентів ВНЗ. – Харьков: ТОВ Компанія СМІТ, 2005. – 448 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Шамша, Б. В., Гуд, А. Ю., & Одейчук, А. Н. (2012). Информационная технология построения моделей прогнозирования нелинейных временных рядов в условиях гетероскедастичности. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(43), 58–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.2557

Номер

Том 1 № 4(43) (2010): Інформаційні технології

Розділ

Інформаційні технології

Ліцензія

Авторське право (c) 2014 Борис Владимирович Шамша, Анастасия Юрьевна Гуд, Андрей Николаевич Одейчук

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.

Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.