Розробка методів аналізу неоднорідних часових рядів на підставі статистичних характеристик

Автор(и)

  • Анна Александровна Чистякова Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Леніна, 16, м. Харків, Україна, 61166, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.28014

Ключові слова:

неоднорідні компоненти, нестаціонарний часовий ряд, статистичні характеристики, оцінка ризику, прогнозування

Анотація

В роботі проведено дослідження класу неоднорідних часових рядів, як часткового випадку нестаціонарних рядів динаміки, які не наводяться до стаціонарних, характеризуються нелінійним трендом, складними періодичними компонентами, високим рівнем шуму та змінною структурою. Запропоновано підхід до ідентифікації даного класу рядів на підставі статистичних характеристик і метод оцінки максимального рівня втрат при прогнозуванні.

Біографія автора

Анна Александровна Чистякова, Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Леніна, 16, м. Харків, Україна, 61166

Аспірант

Кафедра інформаційних управляючих систем

Посилання

  1. Shamsha, B. V., Neguritsa, D. S., Chistiakova, A. A. (2009). Informatsionnaia tehnologiia otsenki statisticheskih harakteristik vremennyh riadov kursa valiuty. Novye tehnologii, № 2 (24), 43-48.

    Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. (2008). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Ed. 4. US: John Wiley & Sons., 784.

    Brillindzher, D. (1980). Vremennye riady. Obrabotka dannyh i teoriia. M.: Mir, 536.

    Kil'dishev, G. S., Frenkel', A. A. (1973). Analiz vremennyh riadov i prognozirovanie. M.: Statistika, 104.

    Ayvazian, S. A., Mhitarian, V. S. (1998). Prikladnaia statistika i osnovy iekonometriki. M.: YuNITI, 1006.

    Ruelle, D., Takens, F. (1971). On the nature of turbulence. Communications in Mathematical Physics, Vol. 20, №. 3, 167-192. Available: http://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103857186.

    Golyandina, N., Nekrutkin, V., Zhigljavsky, A. (2001). Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 320.

    Danilov, D. L., Zhigliavskiy, A. A. (1997). Glavnye komponenty vremennyh riadov: metod “Gusenitsa”. SPb.: SpbGU, 150.

    Solntsev, V. N., Danilov, D. L., Zhigliavskii, A. A. (1997). Glavnye komponenty vremennyh riadov: Metod “Gusenitsa”. SPb.: “PRESSKOM”, 48-72.

    Goliandina, N. Ye. (2004). Metod «Gusenitsa»-SSA: analiz vremennyh riadov. SPb.: SPbGU, 74.

    Golyandina, N., Zhigljavsky, A. (2013). Singular Spectrum Analysis for Time Series. SpringerBriefs in Statistics. Springer Berlin Heidelberg, 120. doi:10.1007/978-3-642-34913-3.

    Hassani, H. (2007). Singular Spectrum Analysis: Methodology and Comparison. Journal of Data Science, Vol. 5, No. 2, 239-257. Available: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/4991.

    Engel, J., Gizicki, M. (1999). Conservatism, accuracy and efficiency: Comparing Value at Risk methods. Discussion paper 2. Australia: Australian Prudential Regulation Authority, Reserve Bank of Australia, 64.

    Longerstaey, J., Spenser, M. (1996). RiskMetrics technical document. Ed. 4. New York: J.P. Morgan/Reuters, 281.

    Lushavin, A. P. (2012). Obrabotka vremennyh riadov parametrov tehnologicheskih protsessov. LAP LAMBERT Academic Publishing, 160.

    Loskutov, A. Yu., Zhuravlev, D. I., Kotliarov, O. L. (2003). Primenenie metoda lokal'noy approksimatsii dlia prognoza iekonomicheskih pokazateley. Voprosy analiza i upravleniia riskom, T. 1, № 1, 21-31.

    Chistiakova, A., Shamsha, B. (2014). Information technology of forecasting non-stationary time-series data using singular spectrum analysis. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 2(4(68)), 24-30. Available: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/22158.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-21

Як цитувати

Чистякова, А. А. (2014). Розробка методів аналізу неоднорідних часових рядів на підставі статистичних характеристик. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(4(71), 35–43. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.28014

Номер

Том 5 № 4(71) (2014): Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Розділ

Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Ліцензія

Авторське право (c) 2014 Анна Александровна Чистякова

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.

Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.