Гібридні математичні моделі та методи прогнозування взаємопов’язаних нестаціонарних часових рядів

Автор(и)

  • Виталий Николаевич Щелкалин Харківський національний університет радіоелектроніки просп. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.37317

Ключові слова:

прогнозування, структурна ідентифікація, декомпозиційна модель, метод Бокса-Дженкінса, метод «Гусениця»-SSA

Анотація

В роботі запропоновано математичні моделі прогнозування взаємопов’язаних нестаціонарних часових рядів і методи їх структурної ідентифікації, засновані на спільному використанні багатовимірного варіанта методу «Гусениця»-SSA та моделей VARMAX і SARIMAX. Експериментальні результати показують високу ефективність запропонованих моделей прогнозування при виборі відповідних структурних параметрів у порівнянні з моделями VARMAX.

Біографія автора

Виталий Николаевич Щелкалин, Харківський національний університет радіоелектроніки просп. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166

Асистент кафедри прикладної математики

Посилання

  1. Aleksandrov, A. V., Yakovlev E. I. (1974). Proektirovanie i ekspluatatsiya sistem dal'nego transporta gaza. Moskow: Nedra, 432.
  2. Bayasanov, D. B., Ionin A. A. (1977) Raspredelitel'nye sistemy gazosnabzheniya. Moskow: Stroyizdat, 406.
  3. Bobrovskiy, S. A., Shcherbakov, S. G., Yakovlev, E. I., Garlyauskas, A. I., Grachev, V. V. (1976). Truboprovodnyy transport gaza. Moskow: Nedra, 595.
  4. Lukashin, Yu. P. (2003). Adaptivnye metody kratkosrochnogo prognozirovaniya vremennykh ryadov. Moskow: “Finansy i statistika”, 415.
  5. Shchelkalin, V. N. (2014). “Caterpillar”-SSA and Box-Jenkins hybrid models and methods for time series forecasting. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/4(71), 43–62. doi: 10.15587/1729-4061.2014.28172
  6. Gorelova, V. L., Mel'nikova, E. N. (1986). Osnovy prognozirovanija sistem. Uchebn. posobie dlja VUZov. Moskow: Vysshaja shkola, 287.
  7. Shchelkalin, V. N. (2014). Hybrid mathematical models and methods of time series forecasting taking into account external factors. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/4(72), 38–58. doi: 10.15587/1729-4061.2014.31729
  8. Dreyper, N., Smit, G. (1973). Prikladnoy regressionnyy analiz. Moskow: Statistika, 391.
  9. Grebenyuk, E. A., Logunov, M. G., Mamikonova, O. A., Pankova, L. A. (2006). Problemy sub"ektivnosti v reshenii zadach upravleniya i prognoza, svyazannykh s analizom vremennykh ryadov. Chelovecheskiy faktor v upravlenii, 156 – 178.
  10. Tevyashev, A. D. (2009). Sistemnyy analiz i upravlenie bol'shimi sistemami energetiki. Kharkov, 507.
  11. Fassois, S. (2000). MIMO LMS-ARMAX identification of vibrating structures – Part Ι: The Method. Mechanical Systems and Signal Processing. Department of Mechanical & Aeronautical Engineering, University of Patras, Greece, 723–735. doi: 10.1006/mssp.2000.1382
  12. Golyandina, N., Nekrutkin, V., Zhigljavsky, A. (2005). Varianty metoda «Gusenitsa»-SSA dlya prognoza mnogomernykh vremennykh ryadov. Trudy IV mezhdunar. konf. Moskva «Identifikatsiya sistem i zadachi upravleniya». Moskow, 1831–1848.
  13. Evdokimov, A. G., Tevyashev, A. D. (1980). Operativnoe upravlenie potokoraspredeleniem v inzhenernykh setyakh. Khar'kov: Vishcha shkola, 144.
  14. Sedov, A. V. (2010). Modelirovanie obyektov s diskretno-raspredelennymi parametrami: dekompozitsionnyy podkhod. Moskva: Nauka, 438.
  15. Golyandina, N. E. (2004). Metod «Gusenitsa»-SSA: prognoz vremennykh ryadov. Sankt-Peterburg: S.-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet, 52.
  16. Zhiglyavskiy, A. A., Krasovskiy, A. E. (1988). Obnaruzhenie razladki sluchaynykh protsessov v zadachakh radiotekhniki. Leningrad: Izdatel'stvo leningradskogo universiteta, 224.
  17. Galeano, P., Pena, D. (2007). Covariance changes detection in multivariate time series. Journal of Statistical Planning and Inference, 137 (1), 194–211. doi: 10.1016/j.jspi.2005.09.003
  18. Tevjashev, A. D., Shhelkalіn, V. M. (2010). Pro odin klas modelej dlja modeljuvannja kvazіstacіonarnih rezhimіv roboti gazotransportnih sistem. Vіsnik akademії mitnoї sluzhbi Ukraїni, 19–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-27

Як цитувати

Щелкалин, В. Н. (2015). Гібридні математичні моделі та методи прогнозування взаємопов’язаних нестаціонарних часових рядів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(73), 42–58. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.37317

Номер

Том 1 № 4(73) (2015): Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Розділ

Математика та кібернетика - прикладні аспекти

Ліцензія

Авторське право (c) 2015 Віталій Миколайович Щелкалін

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.

Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.